M-quantile estimation for GARCH models - Université Paris-Saclay

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Article Dans Une Revue Computational Economics Année : 2023

M-quantile estimation for GARCH models

(1, 2) , (3, 1, 4, 2) , (1) , (2) , (3, 1)

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Patrick Ferreira Patrocinio

Fonction : Auteur

Laboratoire des signaux et systèmes

Federal University of Espírito Santo

Valderio A. Reisen

Fonction : Auteur
PersonId : 845039

Universidade Federal de Minas Gerais = Federal University of Minas Gerais [Belo Horizonte, Brazil]

Laboratoire des signaux et systèmes

Universidade Federal da Bahia

Federal University of Espírito Santo

Pascal Bondon

Fonction : Auteur
PersonId : 21526
IdHAL : pascal-bondon
ORCID : 0000-0002-5158-7337

Laboratoire des signaux et systèmes

Edson Zambon Monte

Fonction : Auteur

Federal University of Espírito Santo

Ian Meneghel Danilevicz

Fonction : Auteur

Universidade Federal de Minas Gerais = Federal University of Minas Gerais [Belo Horizonte, Brazil]

Laboratoire des signaux et systèmes

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Pascal Bondon : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://universite-paris-saclay.hal.science/hal-04100547

Soumis le : mercredi 17 mai 2023-18:43:02

Dernière modification le : lundi 18 mars 2024-03:17:54

Dates et versions

hal-04100547 , version 1 (17-05-2023)

Identifiants

HAL Id : hal-04100547 , version 1
DOI : 10.1007/s10614-023-10398-z

Citer

Patrick Ferreira Patrocinio, Valderio A. Reisen, Pascal Bondon, Edson Zambon Monte, Ian Meneghel Danilevicz. M-quantile estimation for GARCH models. Computational Economics, 2023, ⟨10.1007/s10614-023-10398-z⟩. ⟨hal-04100547⟩

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